Princip Elliott Waves

In Finance

Tento princip poprvé navrhl Elliott (RN Elliott) v řadě článků publikovaných v roce 1939 ve Financial World. Základ principu – vše od založení světa je cyklické povahy. Koncept přirozeného práva přikládá Fibonacciho číslům zvláštní význam. Fibonacciho čísla se nazývají sekvence začínající 1 a 2, po které je každé následující číslo sekvence součtem předchozích dvou: 1,2,3,5,8,13,21,34 …

Fibonacciho čísla mají následující vlastnosti:

Součet dvou sousedních čísel se rovná dalšímu číslu Fibonacciho.

Poměr čísla k dalšímu má tendenci k 0,618, následující k předchozímu – 1,618.

Výsledkem těchto vztahů je přibližně 1.

Na základě znalosti Fibonacciho čísla a povahy přirozených cyklů ukázal Elliott v 80. letech existenci stabilních cyklů 8 vln – z nichž 5 zvyšuje trh, a pak 3 nižší. Každá dvojice cyklických vln představuje cyklus kratší délky.

Nejdelší cyklus v Elliottově teorii se nazývá Velký supercyklus, sestává z 8 vln, z nichž každá je rozdělena na 8 vln menších cyklů atd. Proces drcení pokračuje odhalením vln Main, Intermediate, Minute, Second (Minuette) a Sub-second (Sub-Minette).

Podle Elliottovy teorie tvoří celý býčí – medvědí cyklus uzavřený mezi koryty medvědí fáze 8 vln: pět vln tvoří býčí fázi cyklu a tři – medvědí. Býčí fáze se skládá z pěti vln: tří vln postupujících nahoru (1, 3 a 5 – impulzní vlny) a dvou vln korekce nebo konsolidace (2 a 4 – korekční vlny).

Medvědí fáze se skládá ze tří vln: dvě spouštěcí vlny (A a C jsou impulzní vlny) a jedna korekční vlna.

Elliottova teorie má tři složky: odhaduje tvar vln, jejich výšku a trvání.

Elliottovy principy

Všechny změny ve směru hlavního trendu se nazývají impulzní vlny. Všechny vlny namířené proti hlavnímu trendu se nazývají korekční vlny. Každá impulsní vlna se skládá z pěti menších vln. Každá korekční vlna se skládá ze tří menších vln. Jedna ze tří impulsních vln je prodloužena, tj. má delší trvání ve srovnání s ostatními. Taková vlna obvykle sestává z devíti menších vln. Třetí vlna impulsu je obvykle napnutá.

Trvání natažené vlny pulsu je zpravidla 1,618 délky obvyklé vlny pulsu (poměr Fibonacciho čísel). Po dokončení poslední z osmi vln (pět – růst a tři – pokles) končí celý cyklus. Korekce obvykle přináší ceny na úroveň 4. vlny. Celý cyklus jsou dvě vlny většího cyklu.

Forma, trvání a složitost oprav se liší. Například 2. vlna může upravit ceny na 62% 1. vlny, což představuje jednoduché tři a, ba ac, zatímco 4. vlna se může vrátit zpět na 38% 3. vlny a reprezentovat dvě nebo tři po sobě jdoucí posloupnosti vln a, b a c. Je-li 1. vlna natažená vlna pěti, 4. vlna může klesnout na svou úroveň a dosáhnout úrovně korekce 2. vlny, ale ne dále. Pátá vlna impulsu může někdy mít podobu diagonálního trojúhelníku. Současně její 4. vlna klesne pod vrchol 1. vlny. Po vytvoření trojúhelníku dojde k ostré korekci, která zruší celý vzestup od základny trojúhelníku.

Elliottův princip, jak již bylo zmíněno, přímo souvisí s poměrem Fibonacciho čísel. Výška sousedních vln podle Elliott koreluje v poměru 1,618 (mezi vlnami pulsu) 0,382; 0,5; 0,618 (výška korekčních vln vzhledem k předchozí vlně pulsu).

Základní vztahy v Elliottově principu

Ze tří impulsních vln je jedna vlna (3 nebo 5) velká, ostatní jsou stejné: 5 – velké, 1 = 3; 3 – velký, 1 = 5.

Minimální úroveň, při které vlna 3 = nižší. bod vlny 2 + 1.618 vlna 1.

Horní úroveň vlny 5 = 3,236 Wave 1 + Upper. vlnový bod 1 (Max)

Nižší bod vlny 1 (Min) [3,236 = 2 1,618]

S 1 = 3, Wave Level 5 = (High Point of Wave 3 – Low Point of Wave 1) 1 618 + Low. vlnový bod 4

V obvyklé korekci typu „klikatá“ (3 -5 – 3): C = A

V ostatních případech: Dolní úroveň C = Nižší. bod vlny A – 0,618 Wave A

Při horizontální korekci (3 – 3 – 5), když vlna B dosáhne (nebo dokonce překročí) počáteční úroveň vlny A: vlna C = 1 618 vlna A

V symetrickém trojúhelníku každá vlna podél trendu odkazuje na předchozí vlnu v poměru 0,618.

Poměry jsou často vyjádřeny v procentech. V tomto případě používají: 61,8% (zaokrouhlování na 62%), 38%, 50%. (Například v Dowově teorii – 33%, 50%, 67%)

Podle Elliottovy teorie dochází po silném trendu k 38% pullbacku a následuje slabý trend – 62% pullback.

Elliottské časové vztahy

Vrcholy a žlaby jsou od sebe odděleny počtem dní (týdny, měsíce, roky) odpovídajících číslům Fibonacciho: 13, 21, 34, 55, 89.

Zdroj: V. Meladze, „Průběh technické analýzy“

You may also read!

Online kasina jsou stále populárnější

Hazardní hry jsou zábavou, které se daří po celém světě, tedy i u nás. V současné době se však

Read More...

Co s poškozeným autosklem?

Máte prasklé autosklo? Tak s vozem rychle zamiřte do servisu. Ani malá prasklinka sama od sebe nezmizí. Čelní autosklo patří

Read More...

Stali jste účastníky dopravní nehody? Budete potřebovat pomoc právníka

Dopravní nehoda, při které navíc dojde ke zranění, je nepříjemnou událostí, která může mít vážné následky nejen pro zraněné

Read More...

Mobile Sliding Menu